PortfoliosLab logo
Сравнение GREK с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GREK и EPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GREK и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.79%
214.51%
GREK
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GREK:

1.13

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

GREK:

1.56

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

GREK:

1.23

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

GREK:

0.69

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

GREK:

4.68

EPI:

0.08

Индекс Язвы

GREK:

5.64%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

GREK:

23.38%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

GREK:

-79.50%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

GREK:

-16.67%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 6.26% против 9.18% соответственно.


GREK

С начала года

27.66%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

30.33%

1 год

26.44%

5 лет

25.47%

10 лет

6.26%

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.60%

5 лет

22.50%

10 лет

9.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GREK и EPI

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GREK: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GREK и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GREK
Ранг риск-скорректированной доходности GREK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GREK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GREK c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GREK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GREK: 1.13
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино GREK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GREK: 1.56
EPI: 0.17
Коэффициент Омега GREK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GREK: 1.23
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара GREK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GREK: 0.69
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина GREK, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GREK: 4.68
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.04
GREK
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и EPI

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.63%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок GREK и EPI

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.67%
-11.55%
GREK
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и EPI

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.78%
8.03%
GREK
EPI