PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с EWQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с EWQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and EWQ (iShares MSCI France ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while EWQ is a Europe Equities fund tracking the MSCI France Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 13.99%/yr vs 9.27%/yr for EWQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREK charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for EWQ.

Доходность

Сравнение доходности GREK и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 13.99% против 9.27% соответственно.

GREK

1 день
0.08%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.04%
1 год
37.72%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.04%
10 лет*
13.99%

EWQ

1 день
1.67%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.46%
3 года*
10.52%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и EWQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		11.36%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.89%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%

Correlation

The correlation between GREK and EWQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.56

The correlation between GREK and EWQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GREK и EWQ

Секторы
GREK
EWQ

Финансовые услуги

47.1%
12.8%

Промышленность

13.5%
31.7%

Коммунальные услуги

11.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.0%

Энергетика

8.4%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.0%

Сырьевые материалы

3.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
8.3%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Здравоохранение

-

8.4%

Технологии

-

4.1%

Финансовые услуги

GREK
47.1%
EWQ
12.8%

Промышленность

GREK
13.5%
EWQ
31.7%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
EWQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
EWQ
12.0%

Энергетика

GREK
8.4%
EWQ
8.0%

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
EWQ
3.0%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
EWQ
7.0%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
EWQ
8.3%

Недвижимость

GREK
1.0%
EWQ
1.4%

Здравоохранение

GREK

-

EWQ
8.4%

Технологии

GREK

-

EWQ
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares MSCI France ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с XLC
Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN

Доходность на риск

GREK vs. EWQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKEWQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.61

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.97

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.76

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

2.35

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. EWQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKEWQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.61

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.34

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.28

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GREK и EWQ

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и EWQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKEWQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-61.41%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-13.80%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-15.16%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-31.46%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-39.23%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.26%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.32%

-16.08%

-29.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

4.46%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и EWQ

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKEWQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.50%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

13.62%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

17.21%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

19.79%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.82%

20.81%

+9.01%

Сравнение комиссий GREK и EWQ

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и EWQ

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности EWQ в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.55%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.11%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and EWQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.56%) compared to EWQ (6.50%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs EWQ's -61.41%.

On 10-year performance, GREK leads with 13.99% vs 9.27% for EWQ. On fees, EWQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWQ has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 13.99% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.55% for EWQ.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while EWQ is Europe Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while EWQ tracks MSCI France Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.50% for EWQ.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и EWQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор