Сравнение GREK с EWQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI France ETF (EWQ).
GREK и EWQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GREK и EWQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREK и EWQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 14.28% против 9.12% соответственно.
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREK и EWQ
GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWQ в 0.50%.
Доходность на риск
GREK vs. EWQ — Ранг доходности на риск
GREK
EWQ
Сравнение GREK c EWQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREK | EWQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.66 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.06 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.96 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 3.44 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREK | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.66 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.39 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GREK и EWQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и EWQ
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности EWQ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок GREK и EWQ
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и EWQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREK | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -61.41% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -13.80% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -31.46% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.04% | -39.23% | -17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -9.31% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -16.13% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 3.85% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и EWQ
Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREK | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.43% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 11.82% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 19.08% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 19.57% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 20.71% | +9.22% |