PortfoliosLab logo
Сравнение GREK с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GREK и EWQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GREK и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.79%
197.81%
GREK
EWQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GREK:

1.13

EWQ:

0.19

Коэф-т Сортино

GREK:

1.56

EWQ:

0.42

Коэф-т Омега

GREK:

1.23

EWQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

GREK:

0.69

EWQ:

0.25

Коэф-т Мартина

GREK:

4.68

EWQ:

0.50

Индекс Язвы

GREK:

5.64%

EWQ:

7.69%

Дневная вол-ть

GREK:

23.38%

EWQ:

20.21%

Макс. просадка

GREK:

-79.50%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

GREK:

-16.67%

EWQ:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции GREK уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 6.26% против 7.00% соответственно.


GREK

С начала года

27.66%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

30.33%

1 год

26.44%

5 лет

25.47%

10 лет

6.26%

EWQ

С начала года

14.13%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

7.86%

1 год

3.76%

5 лет

14.48%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GREK и EWQ

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWQ в 0.50%.


График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GREK: 0.58%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWQ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GREK и EWQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GREK
Ранг риск-скорректированной доходности GREK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GREK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GREK c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GREK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GREK: 1.13
EWQ: 0.19
Коэффициент Сортино GREK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GREK: 1.56
EWQ: 0.42
Коэффициент Омега GREK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GREK: 1.23
EWQ: 1.05
Коэффициент Кальмара GREK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GREK: 0.69
EWQ: 0.25
Коэффициент Мартина GREK, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GREK: 4.68
EWQ: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.19
GREK
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и EWQ

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EWQ в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.63%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.90%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%

Просадки

Сравнение просадок GREK и EWQ

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.67%
-2.55%
GREK
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и EWQ

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.78%
11.89%
GREK
EWQ