PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THD с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THD и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и FLTW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF
15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%5.28%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
13.05%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у FLTW с доходностью 13.05%.


THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%

FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Thailand ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Сравнение комиссий THD и FLTW

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.


Доходность на риск

THD vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THDFLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.22

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.91

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

4.01

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

16.28

-8.72

THD vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THDFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.22

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.71

-0.55

Корреляция

Корреляция между THD и FLTW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и FLTW

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FLTW в 2.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THD и FLTW

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и FLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


THDFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-38.00%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-15.81%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-38.00%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-7.55%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-8.57%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.89%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и FLTW

iShares MSCI Thailand ETF (THD) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеют волатильность 10.25% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THDFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.06%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

18.45%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

27.53%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

22.06%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

21.30%

+0.19%