PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с FOXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с FOXA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while FOXA (Fox Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FLTW returned 21.59%/yr vs 13.45%/yr for FOXA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и FOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Fox Corporation (FOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 71.40%, что значительно выше, чем у FOXA с доходностью -9.87%.

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—

FOXA

1 день
1.96%
1 месяц
5.32%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-2.84%
1 год
22.48%
3 года*
28.35%
5 лет*
13.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и FOXA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%25.11%
FOXA
Fox Corporation		-9.87%51.83%66.31%-0.83%-16.61%28.24%-20.22%-1.15%

Correlation

The correlation between FLTW and FOXA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.26

The correlation between FLTW and FOXA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Fox Corporation

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с TWN
Часто сравнивают с FOXA:
FOXA с FOXFOXA с PARAFOXA с COSTFOXA с TMUSFOXA с VSTFOXA с VOOFOXA с IYW

Доходность на риск

FLTW vs. FOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FOXA
Ранг доходности на риск FOXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c FOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Fox Corporation (FOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTWFOXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.54
0.80

+3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
1.28

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.16

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.85

0.78

+10.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.18

1.92

+32.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTW vs. FOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа FOXA равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и FOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTWFOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54

0.80

+3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.50

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.29

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FLTW и FOXA

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FOXA в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и FOXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWFOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-50.56%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-28.89%

+18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-28.89%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-35.14%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-13.47%

+12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-17.56%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

11.71%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и FOXA

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Fox Corporation (FOXA) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWFOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

10.86%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

20.74%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

28.42%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

26.99%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

32.06%

-10.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и FOXA

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FOXA в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%
FOXA
Fox Corporation		0.85%0.75%1.09%1.72%1.61%1.27%1.58%1.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and FOXA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to FOXA (10.86%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs FOXA's -50.56%.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и FOXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор