Сравнение FLTW с FOXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Fox Corporation (FOXA).
FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FLTW и FOXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTW и FOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 13.05% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 25.11% |
FOXA Fox Corporation | -19.60% | 51.83% | 66.31% | -0.83% | -16.61% | 28.24% | -20.22% | -1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у FOXA с доходностью -19.60%.
FLTW
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 60.86%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
FOXA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -19.60%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTW vs. FOXA — Ранг доходности на риск
FLTW
FOXA
Сравнение FLTW c FOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Fox Corporation (FOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTW | FOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.19 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 0.47 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.15 | +3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 0.40 | +15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTW | FOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.19 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FLTW и FOXA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTW и FOXA
Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FOXA в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 2.22% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% |
FOXA Fox Corporation | 0.96% | 0.75% | 1.09% | 1.72% | 1.61% | 1.27% | 1.58% | 1.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLTW и FOXA
Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FOXA в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и FOXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTW | FOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -50.56% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -28.89% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -35.14% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -22.81% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -17.60% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 10.67% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTW и FOXA
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Fox Corporation (FOXA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTW | FOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 5.33% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 19.41% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 30.71% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 26.62% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 32.07% | -10.77% |