Сравнение THD с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
THD и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 3.02% против 11.34% соответственно.
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и EWY
И THD, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
THD vs. EWY — Ранг доходности на риск
THD
EWY
Сравнение THD c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 3.75 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.92 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 6.01 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 24.11 | -16.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.75 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.34 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между THD и EWY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и EWY
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок THD и EWY
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -74.14% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -23.08% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -48.55% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -49.73% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -16.61% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -20.23% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.76% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Thailand ETF (THD) составляет 10.25%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что THD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 20.29% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 31.19% | -14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 36.35% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 26.63% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 26.20% | -4.71% |