PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THD с EEMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THD (iShares MSCI Thailand ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - THD tracks the MSCI Thailand Investable Market Index while EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, THD returned 3.47%/yr vs 6.68%/yr for EEMV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THD charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности THD и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у EEMV с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям EEMV по среднегодовой доходности: 3.47% против 6.68% соответственно.

THD

1 день
-0.75%
1 месяц
5.54%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.06%
1 год
42.49%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.86%
10 лет*
3.47%

EEMV

1 день
-1.04%
1 месяц
7.00%
С начала года
17.74%
6 месяцев
18.90%
1 год
26.57%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THD и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF		24.17%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.74%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between THD and EEMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.68

The correlation between THD and EEMV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THD и EEMV

Секторы
THD
EEMV

Промышленность

29.3%
6.7%

Энергетика

14.3%
3.4%

Финансовые услуги

11.2%
17.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.8%
6.8%

Коммунальные услуги

6.7%
4.6%

Здравоохранение

6.4%
6.2%

Недвижимость

5.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.0%

Сырьевые материалы

3.5%
3.1%

Технологии

0.9%
28.9%

Промышленность

THD
29.3%
EEMV
6.7%

Энергетика

THD
14.3%
EEMV
3.4%

Финансовые услуги

THD
11.2%
EEMV
17.7%

Коммуникационные услуги

THD
10.3%
EEMV
11.2%

Потребительский защитный сектор

THD
7.8%
EEMV
6.8%

Коммунальные услуги

THD
6.7%
EEMV
4.6%

Здравоохранение

THD
6.4%
EEMV
6.2%

Недвижимость

THD
5.1%
EEMV
0.5%

Потребительский циклический сектор

THD
4.6%
EEMV
5.0%

Сырьевые материалы

THD
3.5%
EEMV
3.1%

Технологии

THD
0.9%
EEMV
28.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

THD vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.04

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.89

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.89

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

10.79

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок THD и EEMV

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-31.56%

-32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.22%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

-12.47%

-21.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-21.90%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-31.56%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-1.08%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-7.97%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.47%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и EEMV

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.78%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

11.71%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

13.06%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

11.85%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

13.86%

+7.72%

Сравнение комиссий THD и EEMV

THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и EEMV

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности EEMV в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.25%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.71%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

THD and EEMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THD has higher volatility (6.41%) compared to EEMV (5.78%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, EEMV leads with 6.68% vs 3.47% for THD. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 6.68% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for THD.

THD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.25% for EEMV.

THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.59% for THD and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THD и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор