PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THD с ECNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THD (iShares MSCI Thailand ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - THD tracks the MSCI Thailand Investable Market Index while ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, THD returned 3.47%/yr vs 1.88%/yr for ECNS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности THD и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции THD превзошли акции ECNS по среднегодовой доходности: 3.47% против 1.88% соответственно.

THD

1 день
-0.75%
1 месяц
5.54%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.06%
1 год
42.49%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.86%
10 лет*
3.47%

ECNS

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.48%
1 год
13.77%
3 года*
7.43%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THD и ECNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF		24.17%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%

Correlation

The correlation between THD and ECNS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.45

Сравнение распределения секторов THD и ECNS

Секторы
THD
ECNS

Промышленность

29.3%
16.2%

Энергетика

14.3%
3.4%

Финансовые услуги

11.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.0%

Коммунальные услуги

6.7%
2.6%

Здравоохранение

6.4%
19.8%

Недвижимость

5.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.8%

Сырьевые материалы

3.5%
7.8%

Технологии

0.9%
16.9%

Промышленность

THD
29.3%
ECNS
16.2%

Энергетика

THD
14.3%
ECNS
3.4%

Финансовые услуги

THD
11.2%
ECNS
4.4%

Коммуникационные услуги

THD
10.3%
ECNS
4.5%

Потребительский защитный сектор

THD
7.8%
ECNS
4.0%

Коммунальные услуги

THD
6.7%
ECNS
2.6%

Здравоохранение

THD
6.4%
ECNS
19.8%

Недвижимость

THD
5.1%
ECNS
8.8%

Потребительский циклический сектор

THD
4.6%
ECNS
8.8%

Сырьевые материалы

THD
3.5%
ECNS
7.8%

Технологии

THD
0.9%
ECNS
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с AAXJTHD с GREKTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

THD vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.66

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.00

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.76

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

1.51

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.66

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок THD и ECNS

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, примерно равная максимальной просадке ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THDECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-63.43%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-18.08%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.11%

-31.72%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-59.61%

+19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-63.43%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-38.52%

+29.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-29.39%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

9.14%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и ECNS

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THDECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.64%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

12.87%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

20.92%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

29.44%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

25.90%

-4.32%

Сравнение комиссий THD и ECNS

И THD, и ECNS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и ECNS

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ECNS в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.71%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Часто задаваемые вопросы

THD and ECNS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THD has higher volatility (6.41%) compared to ECNS (5.64%). In terms of maximum drawdown, THD dropped -64.22% vs ECNS's -63.43%.

On 10-year performance, THD leads with 3.47% vs 1.88% for ECNS. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, THD has performed better with a 3.47% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THD and ECNS have the same expense ratio: 0.59% per year.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 2.71% for THD.

THD tracks MSCI Thailand Investable Market Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index.

THD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THD и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор