PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAZ с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с SMIN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).

BRAZ и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAZ или SMIN.

Корреляция

Корреляция между BRAZ и SMIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAZ:

-0.25

SMIN:

0.20

Коэф-т Сортино

BRAZ:

-0.14

SMIN:

0.52

Коэф-т Омега

BRAZ:

0.98

SMIN:

1.07

Коэф-т Кальмара

BRAZ:

-0.17

SMIN:

0.26

Коэф-т Мартина

BRAZ:

-0.41

SMIN:

0.62

Индекс Язвы

BRAZ:

13.06%

SMIN:

10.34%

Дневная вол-ть

BRAZ:

24.66%

SMIN:

22.09%

Макс. просадка

BRAZ:

-31.02%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

BRAZ:

-15.49%

SMIN:

-11.52%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -5.59%.

BRAZ

С начала года

21.30%

1 месяц

11.84%

6 месяцев

4.44%

1 год

-6.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMIN

С начала года

-5.59%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-2.59%

1 год

4.34%

5 лет

26.22%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAZ и SMIN

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
BRAZ
Global X Brazil Active ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAZ и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг риск-скорректированной доходности BRAZ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAZ c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и SMIN

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SMIN в 7.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.43%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		7.25%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и SMIN

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и SMIN

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.27%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...