PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с SMIN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 27.27% vs -4.08% for SMIN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -0.23%.

BRAZ

1 день
-0.63%
1 месяц
-5.05%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.88%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-1.48%
1 месяц
4.98%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-4.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и SMIN

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		6.90%45.42%-29.74%17.80%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.23%-6.68%16.78%15.80%

Correlation

The correlation between BRAZ and SMIN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов BRAZ и SMIN

Секторы
BRAZ
SMIN

Финансовые услуги

34.4%
21.3%

Энергетика

18.3%
1.3%

Сырьевые материалы

14.0%
8.4%

Промышленность

11.6%
19.5%

Коммунальные услуги

10.2%
2.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%
11.4%

Недвижимость

2.9%
4.3%

Здравоохранение

2.5%
16.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.4%

Технологии

1.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

BRAZ
34.4%
SMIN
21.3%

Энергетика

BRAZ
18.3%
SMIN
1.3%

Сырьевые материалы

BRAZ
14.0%
SMIN
8.4%

Промышленность

BRAZ
11.6%
SMIN
19.5%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.2%
SMIN
2.1%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.8%
SMIN
11.4%

Недвижимость

BRAZ
2.9%
SMIN
4.3%

Здравоохранение

BRAZ
2.5%
SMIN
16.5%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.4%
SMIN
1.4%

Технологии

BRAZ
1.0%
SMIN
9.3%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

SMIN
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с FLN
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

BRAZ vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRAZSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.22

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.19

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.17

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

-0.37

+4.53

BRAZ vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и SMIN

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-60.50%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-24.54%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-12.74%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-14.62%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

11.11%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и SMIN

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеют волатильность 5.48% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.74%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

15.96%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

18.89%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

18.93%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

22.85%

+0.67%

Сравнение комиссий BRAZ и SMIN

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и SMIN

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SMIN в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.19%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.02%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and SMIN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.74%) compared to BRAZ (5.48%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs SMIN's -60.50%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 27.27% vs -4.08% for SMIN. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 27.27% return vs -4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.02% for SMIN.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while SMIN is Asia Pacific Equities. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.76% for SMIN.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор