PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с SMIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs -9.92% for SMIN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -5.91%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и SMIN

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%15.36%

Correlation

The correlation between BRAZ and SMIN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов BRAZ и SMIN

Секторы
BRAZ
SMIN

Финансовые услуги

38.2%
18.9%

Энергетика

18.3%
0.9%

Сырьевые материалы

13.4%
12.2%

Коммунальные услуги

10.1%
2.7%

Промышленность

6.7%
21.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
13.5%

Недвижимость

2.8%
3.6%

Здравоохранение

2.3%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.0%

Технологии

0.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
SMIN
18.9%

Энергетика

BRAZ
18.3%
SMIN
0.9%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
SMIN
12.2%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
SMIN
2.7%

Промышленность

BRAZ
6.7%
SMIN
21.1%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
SMIN
13.5%

Недвижимость

BRAZ
2.8%
SMIN
3.6%

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
SMIN
13.7%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
SMIN
4.0%

Технологии

BRAZ
0.9%
SMIN
7.8%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

SMIN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с FLN
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

BRAZ vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.54

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.68

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.41

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

-0.92

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZSMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.54

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и SMIN

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-60.50%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-24.54%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-17.71%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-14.62%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

10.79%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и SMIN

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.90%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

15.54%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

18.44%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

18.84%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

22.82%

+0.76%

Сравнение комиссий BRAZ и SMIN

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и SMIN

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SMIN в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and SMIN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to SMIN (5.90%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs SMIN's -60.50%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs -9.92% for SMIN. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs -9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.14% for SMIN.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while SMIN is Asia Pacific Equities. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.76% for SMIN.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор