Сравнение THD с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
THD и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности THD и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THD и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 16.27% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, THD показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.09% против 11.58% соответственно.
THD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 38.44%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.09%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THD и ACWI
THD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
THD vs. ACWI — Ранг доходности на риск
THD
ACWI
Сравнение THD c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THD | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.77 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.79 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 8.26 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между THD и ACWI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THD и ACWI
Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.89% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок THD и ACWI
Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| THD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.22% | -56.00% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -11.76% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | -26.42% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -33.53% | -15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -6.92% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -8.69% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.54% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности THD и ACWI
iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 6.38% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 10.05% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 17.48% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 15.97% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.08% | +4.42% |