PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с TGLMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.57%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции TGWIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.54% соответственно.

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

TGLMX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.95%
1 год
5.74%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGGBX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с GIBIX

Сравнение комиссий TGWIX и TGLMX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

TGWIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.18

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.71

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.04

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

6.03

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TGLMX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.18

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.27

Корреляция

Корреляция между TGWIX и TGLMX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и TGLMX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности TGLMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.39%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и TGLMX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-22.26%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-3.28%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-22.17%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-22.26%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-3.38%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.80%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.11%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и TGLMX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.85%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

2.88%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

5.02%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

7.03%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

5.57%

+3.45%