PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 11.47% против 9.99% соответственно.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGEIXTGVOX с TCVIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGGBXTGVOX с FIUSX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий TGVOX и VMVIX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.53

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.46

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

6.81

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между TGVOX и VMVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и VMVIX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и VMVIX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-61.61%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-12.43%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-19.81%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-43.08%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.73%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-8.52%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.67%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и VMVIX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.25%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.75%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

16.36%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

16.10%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.80%

+3.53%