PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции TGVOX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.12% соответственно.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TCVIXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий TGVOX и UMCVX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.09

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.32

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.88

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между TGVOX и UMCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и UMCVX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и UMCVX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-59.30%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-15.59%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-25.10%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-45.77%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.09%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-10.11%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.67%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и UMCVX

Текущая волатильность для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) составляет 5.75%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.58%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

14.67%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

23.60%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

27.16%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

25.10%

-2.77%