Сравнение TGT с STAG
TGT (Target Corporation) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, TGT returned 9.29%/yr vs 10.29%/yr for STAG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции TGT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.29% соответственно.
TGT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 29.20%
- 6 месяцев
- 37.89%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -9.03%
- 10 лет*
- 9.29%
STAG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам TGT и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 29.20% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 1.77% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between TGT and STAG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$56.45B
STAG:
$7.08B
TGT:
$7.93
STAG:
$1.30
TGT:
15.61
STAG:
28.56
TGT:
0.53
STAG:
8.07
TGT:
3.44
STAG:
1.97
TGT:
$105.47B
STAG:
$863.82M
TGT:
$27.05B
STAG:
$356.54M
TGT:
$8.20B
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. STAG — Ранг доходности на риск
TGT
STAG
Сравнение TGT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGT | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.62 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 1.52 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.30 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TGT и STAG
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -45.08% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -9.44% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -24.59% | -25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -42.22% | -22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -45.08% | -19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.27% | -7.84% | -38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -10.51% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 3.84% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и STAG
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 5.00% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 13.73% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 19.40% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 23.42% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.24% | 26.16% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и STAG
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности STAG в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.40% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и STAG
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and STAG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.67%) compared to STAG (5.00%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs STAG's -45.08%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор