PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMT с MSFT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO).

Доходность

Сравнение доходности WMT и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMT и MSFT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WMT
Walmart Inc.		12.19%24.49%73.99%12.88%-0.46%6.33%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-24.82%18.05%2.47%59.91%-33.99%15.81%
Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как MSFT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -24.65%.

WMT

1 день
0.37%
1 месяц
-1.66%
С начала года
12.19%
6 месяцев
22.84%
1 год
41.67%
3 года*
37.98%
5 лет*
24.13%
10 лет*
20.52%

MSFT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.71%
С начала года
-24.65%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-1.93%
3 года*
6.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

WMT vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTMSFT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

-0.07

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.10

+2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

0.01

+3.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

0.03

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTMSFT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.07

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.08

+0.56

Корреляция

Корреляция между WMT и MSFT.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и MSFT.TO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MSFT.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMT
Walmart Inc.		0.76%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.96%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMT и MSFT.TO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и MSFT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WMTMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-37.95%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-34.43%

+23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-32.41%

+25.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-11.90%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

12.97%

-9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и MSFT.TO

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 5.93%, в то время как у Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMTMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.00%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

20.07%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.17%

27.76%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

29.50%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

29.50%

-7.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

140.00B150.00B160.00B170.00B180.00B190.00B20222023202420252026
190.66B
(WMT) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WMT значения в USD, MSFT.TO значения в CAD