Сравнение TGT с MO
TGT (Target Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TGT in Discount Stores, MO in Tobacco. Over the past 10 years, TGT returned 9.67%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGT и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGT показывает доходность 45.62%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции TGT превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.92% соответственно.
TGT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 27.91%
- С начала года
- 45.62%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 11.46%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам TGT и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 45.62% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between TGT and MO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TGT:
$63.42B
MO:
$124.67B
TGT:
$7.93
MO:
$4.80
TGT:
17.60
MO:
15.56
TGT:
0.60
MO:
5.74
TGT:
$105.47B
MO:
$21.82B
TGT:
$27.05B
MO:
$14.80B
TGT:
$8.20B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGT vs. MO — Ранг доходности на риск
TGT
MO
Сравнение TGT c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Target Corporation (TGT) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGT | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.29 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.75 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGT и MO
Максимальная просадка TGT за все время составила -64.40%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGT и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -65.43% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -16.40% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.78% | -16.40% | -33.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.40% | -25.83% | -38.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.40% | -53.69% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | 0.00% | -39.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -11.91% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 6.53% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGT и MO
Target Corporation (TGT) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что TGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGT | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 7.16% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 18.14% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 23.27% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 20.82% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 23.09% | +10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGT и MO
Дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TGT Target Corporation | 3.27% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGT и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Target Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGT и MO
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
TGT and MO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.87%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, TGT dropped -64.40% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGT и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор