Сравнение TGRT с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Vanguard Growth ETF (VUG).
TGRT и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и VUG
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
TGRT vs. VUG — Ранг доходности на риск
TGRT
VUG
Сравнение TGRT c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.15 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.57 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и VUG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и VUG
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и VUG
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -50.68% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -16.53% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -12.25% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -7.13% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.72% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и VUG
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.45% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.12% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.70% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 22.70% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.22% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.38% | -2.08% |