PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGRT с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с TVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both exchange-traded funds - TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TGRT returned 20.48%/yr vs 19.20%/yr for TVAL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 19.93%.

TGRT

1 день
-1.42%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
4.05%
С начала года
3.28%
1 год
12.25%
3 года*
20.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

TVAL

1 день
0.43%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
15.42%
С начала года
19.93%
1 год
30.66%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и TVAL

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		3.28%16.94%32.85%13.15%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		19.93%15.59%14.54%8.45%

Correlation

The correlation between TGRT and TVAL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between TGRT and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRT и TVAL

Секторы
TGRT
TVAL

Технологии

53.9%
19.6%

Коммуникационные услуги

14.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.7%

Здравоохранение

8.0%
11.2%

Финансовые услуги

5.3%
18.7%

Промышленность

5.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.2%

Коммунальные услуги

0.5%
4.7%

Сырьевые материалы

0.3%
3.5%

Энергетика

0.2%
7.6%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

TGRT
53.9%
TVAL
19.6%

Коммуникационные услуги

TGRT
14.2%
TVAL
7.6%

Потребительский циклический сектор

TGRT
11.5%
TVAL
6.7%

Здравоохранение

TGRT
8.0%
TVAL
11.2%

Финансовые услуги

TGRT
5.3%
TVAL
18.7%

Промышленность

TGRT
5.1%
TVAL
11.4%

Потребительский защитный сектор

TGRT
1.5%
TVAL
6.2%

Коммунальные услуги

TGRT
0.5%
TVAL
4.7%

Сырьевые материалы

TGRT
0.3%
TVAL
3.5%

Энергетика

TGRT
0.2%
TVAL
7.6%

Недвижимость

TGRT

-

TVAL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с GARPTGRT с QQQTGRT с FELG
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Доходность на риск

TGRT vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRTTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.83

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.95

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

4.31

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

18.09

-15.93

TGRT vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TVAL равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TVAL

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-14.84%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-7.15%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-14.84%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.07%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.00%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.70%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TVAL

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с T. Rowe Price Value ETF (TVAL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.36%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

8.39%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

10.88%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

12.52%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

12.52%

+6.68%

Сравнение комиссий TGRT и TVAL

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TVAL

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TVAL в 0.96%

ПозицияTTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.96%1.15%1.16%0.64%

Часто задаваемые вопросы

TGRT and TVAL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (5.63%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs TVAL's -14.84%.

On 3-year performance, TGRT leads with 20.48% vs 19.20% for TVAL. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TGRT has performed better with a 20.48% return vs 19.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

TVAL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.08% for TGRT.

TGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.33% for TVAL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор