PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с THYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с THYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).

TGRT и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и THYF

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		-0.37%7.77%8.51%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у THYF с доходностью -0.37%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.47%
3 года*
7.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с BNDTHYF с JAAATHYF с SJNKTHYF с HYBLTHYF с VWEHX

Сравнение комиссий TGRT и THYF

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTTHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.18

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.73

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

7.85

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа THYF равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и THYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.18

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.43

-0.51

Корреляция

Корреляция между TGRT и THYF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и THYF

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности THYF в 7.19%

TTM2025202420232022
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.19%7.17%7.30%8.02%1.50%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и THYF

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и THYF.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-5.24%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-3.85%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-1.36%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.84%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.89%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и THYF

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

1.89%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

2.62%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

5.51%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

5.90%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

5.90%

+13.40%