PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

TGRT и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и TCAL

2026 (YTD)2025
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%25.49%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QQQTGRT с SCHGTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий TGRT и TCAL

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TGRT vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.09

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.05

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.15

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

-0.52

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.06

+0.97

Корреляция

Корреляция между TGRT и TCAL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TCAL

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TCAL в 11.70%

TTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TCAL

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-7.24%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-7.24%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-5.27%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.61%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.16%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TCAL

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.39%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

7.60%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

11.67%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

11.66%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

11.66%

+7.64%