Сравнение TGRT с SGRT
TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
TGRT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRT и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 3.28% | 6.33% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between TGRT and SGRT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRT vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TGRT
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TGRT c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGRT | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGRT и SGRT
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -17.87% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -17.46% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.66% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRT | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 37.05% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 37.05% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 37.05% | -17.85% |
Сравнение комиссий TGRT и SGRT
TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и SGRT
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TGRT and SGRT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.08% for TGRT.
Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TGRT и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор