PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

TGRT и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и QGRO

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий TGRT и QGRO

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.59

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

3.37

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRO равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.61

+0.30

Корреляция

Корреляция между TGRT и QGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и QGRO

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и QGRO

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-32.56%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-13.54%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-9.65%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.76%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.99%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и QGRO

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.61%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.39%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

21.68%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

21.12%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

23.09%

-3.79%