PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGRT с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGRT и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и QCLR


2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
-10.29%16.94%32.85%12.79%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%7.89%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий TGRT и QCLR

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

TGRT vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGRTQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.95

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.14

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

4.57

-1.59

TGRT vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGRTQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.55

+0.37

Корреляция

Корреляция между TGRT и QCLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и QCLR

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и QCLR

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


TGRTQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-21.77%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-10.22%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-8.10%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.32%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.56%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и QCLR

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGRTQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.93%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

8.56%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

12.08%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

12.61%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

12.61%

+6.69%