Сравнение TGRT с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
TGRT и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и QCLR
TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
TGRT vs. QCLR — Ранг доходности на риск
TGRT
QCLR
Сравнение TGRT c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.57 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.55 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и QCLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и QCLR
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и QCLR
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -21.77% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -10.22% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -8.10% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -6.32% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.56% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и QCLR
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 3.93% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 8.56% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 12.08% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 12.61% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 12.61% | +6.69% |