PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGRT с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TGRT is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 3 years, TGRT returned 20.48%/yr vs 20.13%/yr for PBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

TGRT

1 день
-1.42%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
4.05%
С начала года
3.28%
1 год
12.25%
3 года*
20.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и PBUS

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		3.28%16.94%32.85%13.15%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%10.67%

Correlation

The correlation between TGRT and PBUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between TGRT and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRT и PBUS

Секторы
TGRT
PBUS

Технологии

53.9%
38.9%

Коммуникационные услуги

14.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.9%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Финансовые услуги

5.3%
10.9%

Промышленность

5.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Энергетика

0.2%
3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

TGRT
53.9%
PBUS
38.9%

Коммуникационные услуги

TGRT
14.2%
PBUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

TGRT
11.5%
PBUS
9.9%

Здравоохранение

TGRT
8.0%
PBUS
8.4%

Финансовые услуги

TGRT
5.3%
PBUS
10.9%

Промышленность

TGRT
5.1%
PBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

TGRT
1.5%
PBUS
4.4%

Коммунальные услуги

TGRT
0.5%
PBUS
2.0%

Сырьевые материалы

TGRT
0.3%
PBUS
1.7%

Энергетика

TGRT
0.2%
PBUS
3.2%

Недвижимость

TGRT

-

PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с GARPTGRT с QQQTGRT с FELG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

TGRT vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRTPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.67

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.31

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.36

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

10.09

-7.93

TGRT vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRT и PBUS

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-33.15%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-9.02%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-19.07%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.83%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.09%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.11%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и PBUS

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.22%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

10.17%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

12.76%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

17.16%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

19.28%

-0.08%

Сравнение комиссий TGRT и PBUS

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и PBUS

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PBUS в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TGRT and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGRT has higher volatility (5.63%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs PBUS's -33.15%.

On 3-year performance, TGRT leads with 20.48% vs 20.13% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TGRT has performed better with a 20.48% return vs 20.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.08% for TGRT.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор