Сравнение TGRT с JGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO).
TGRT и JGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и JGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и JGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у JGRO с доходностью -8.00%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и JGRO
TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.
Доходность на риск
TGRT vs. JGRO — Ранг доходности на риск
TGRT
JGRO
Сравнение TGRT c JGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | JGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.00 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и JGRO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и JGRO
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JGRO в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.00% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и JGRO
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и JGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -22.70% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -16.44% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -12.49% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.90% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 5.30% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и JGRO
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.70% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.59% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 21.47% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.12% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.12% | -0.82% |