PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares Global 100 ETF (IOO).

TGRT и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и IOO

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий TGRT и IOO

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.44

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.13

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.26

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

10.66

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.44

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.36

+0.56

Корреляция

Корреляция между TGRT и IOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и IOO

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и IOO

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-55.85%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-12.40%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-5.98%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-11.34%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.63%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и IOO

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.23%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.71%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

19.24%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

16.97%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.74%

+1.56%