PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

TGRT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и SPMO

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий TGRT и SPMO

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

TGRT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.06

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.96

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

6.90

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.06

Корреляция

Корреляция между TGRT и SPMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и SPMO

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и SPMO

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-30.95%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-12.70%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-7.31%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.66%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.60%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и SPMO

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.45% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.22%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.80%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

22.77%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

19.08%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.09%

-0.79%