Сравнение TGRT с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
TGRT и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и FTCS
TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
TGRT vs. FTCS — Ранг доходности на риск
TGRT
FTCS
Сравнение TGRT c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.87 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.51 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и FTCS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и FTCS
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и FTCS
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -53.64% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -9.38% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -6.46% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -6.93% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.46% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и FTCS
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 3.18% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 7.05% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 13.55% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 13.14% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.54% | +3.76% |