Сравнение TGRT с DYNF

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -3.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGRT и DYNF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DYNF в 1.02%

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и DYNF.

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.