PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Grizzle Growth ETF (DARP).

TGRT и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и DARP

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%11.11%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QQQTGRT с SCHGTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий TGRT и DARP

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.19

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.74

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

4.15

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

17.03

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.19

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.13

-0.21

Корреляция

Корреляция между TGRT и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и DARP

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и DARP

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-30.27%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-15.92%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-8.02%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.84%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.88%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и DARP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 7.45%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.11%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

19.29%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

29.51%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

26.41%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

26.41%

-7.11%