PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Core Alternative ETF (CCOR).

TGRT и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и CCOR

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-5.70%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий TGRT и CCOR

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.12

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.10

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.17

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

-0.32

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.12

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.15

+0.77

Корреляция

Корреляция между TGRT и CCOR составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и CCOR

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и CCOR

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-22.99%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-9.17%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-17.30%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.08%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.97%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и CCOR

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

2.13%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

5.44%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

10.73%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

11.13%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

10.81%

+8.49%