PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TGRT returned 20.65% vs -5.09% for CCOR. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TGRT charges 0.38%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и CCOR

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%12.79%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-1.40%

Correlation

The correlation between TGRT and CCOR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

-0.20

The correlation between TGRT and CCOR shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to -0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TGRT и CCOR

Секторы
TGRT
CCOR

Технологии

54.2%
16.2%

Коммуникационные услуги

14.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.4%

Здравоохранение

8.0%
10.8%

Финансовые услуги

5.3%
17.7%

Промышленность

4.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.8%

Коммунальные услуги

0.5%
6.3%

Сырьевые материалы

0.4%
5.1%

Энергетика

0.2%
7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

TGRT
54.2%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

TGRT
14.0%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

TGRT
11.1%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

TGRT
8.0%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

TGRT
5.3%
CCOR
17.7%

Промышленность

TGRT
4.6%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

TGRT
1.5%
CCOR
6.8%

Коммунальные услуги

TGRT
0.5%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

TGRT
0.4%
CCOR
5.1%

Энергетика

TGRT
0.2%
CCOR
7.2%

Недвижимость

TGRT

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

TGRT vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.73

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.97

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.89

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.58

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

-1.34

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.73

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.12

+1.09

Просадки

Сравнение просадок TGRT и CCOR

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-22.99%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-8.75%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-19.29%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-7.29%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.80%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и CCOR

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.05%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

5.05%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

6.99%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

11.10%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

10.75%

+8.33%

Сравнение комиссий TGRT и CCOR

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и CCOR

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRT and CCOR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (3.67%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, TGRT leads with 20.65% vs -5.09% for CCOR. On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRT has performed better with a 20.65% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.07% for TGRT.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 1.09% for CCOR.

TGRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор