PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с BIBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Inspire 100 ETF (BIBL).

TGRT и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и BIBL

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.12%16.94%32.85%12.79%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.48%17.27%12.49%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.

TGRT

1 день
0.18%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.40%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.18%
1 год
24.42%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий TGRT и BIBL

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

TGRT vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.20

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.73

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.85

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

8.71

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.20

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.54

+0.38

Корреляция

Корреляция между TGRT и BIBL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и BIBL

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и BIBL

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-36.12%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-8.94%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-4.62%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-7.16%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.96%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и BIBL

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.75%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.28%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

20.39%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

19.44%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

21.14%

-1.85%