PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGPCX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и TPDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 7.28% соответственно.


TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Conservative Allocation Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Сравнение комиссий TGPCX и TPDAX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.


Доходность на риск

TGPCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGPCXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.18

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.82

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.59

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

13.57

-7.66

TGPCX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGPCXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.18

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.08

Корреляция

Корреляция между TGPCX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и TPDAX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TPDAX в 0.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и TPDAX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TPDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGPCXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-22.29%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-7.58%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-17.58%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-22.29%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-4.97%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.94%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.01%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и TPDAX

Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.67%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGPCXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.40%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

9.86%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

12.29%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

10.14%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

9.87%

-2.22%