Сравнение TGPCX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 7.28% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и TPDAX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TGPCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TGPCX
TPDAX
Сравнение TGPCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.18 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.82 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.59 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 13.57 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.18 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и TPDAX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и TPDAX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -22.29% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -7.58% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -17.58% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -22.29% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -4.97% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.94% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.01% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и TPDAX
Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.67%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.40% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 9.86% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 12.29% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 10.14% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 9.87% | -2.22% |