PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGPCX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGPCX с SMIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGPCX (TCW Conservative Allocation Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TGPCX returned 5.90%/yr vs 9.52%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TGPCX charges 0.41%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям SMIFX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.52% соответственно.

TGPCX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.65%
1 год
9.79%
3 года*
9.62%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.90%

SMIFX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.45%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.20%
3 года*
13.17%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGPCX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.73%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		16.87%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between TGPCX and SMIFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г.

0.84

The correlation between TGPCX and SMIFX shifts across timeframes, from 0.72 (5 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Conservative Allocation Fund

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGGBXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGDVXTGPCX с TGCFX
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMIDXSMIFX с SMILXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с CSTAX

Доходность на риск

TGPCX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGPCXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.72

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.37

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.68

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

8.61

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGPCX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIFX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGPCXSMIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.32

+0.39

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и SMIFX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGPCXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-54.33%

+33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-7.42%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-19.98%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-41.36%

+21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-41.36%

+21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-8.74%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-14.28%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.31%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и SMIFX

Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.07%, в то время как у Sound Mind Investing Fund (SMIFX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGPCXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.01%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

8.89%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

11.62%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

29.03%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

24.18%

-16.49%

Сравнение комиссий TGPCX и SMIFX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и SMIFX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности SMIFX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.56%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.38%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

TGPCX and SMIFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIFX has higher volatility (3.01%) compared to TGPCX (2.07%). In terms of maximum drawdown, TGPCX dropped -21.03% vs SMIFX's -54.33%.

TGPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGPCX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор