Сравнение TGPCX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.46% против 0.87% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и QBDSX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TGPCX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TGPCX
QBDSX
Сравнение TGPCX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.60 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.87 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.89 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 3.43 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.60 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.17 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и QBDSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и QBDSX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и QBDSX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -18.38% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.09% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -7.40% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -18.38% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -8.41% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -6.83% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.80% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и QBDSX
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.40% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 2.77% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 3.77% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 4.32% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 5.26% | +2.39% |