Сравнение TGPCX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -1.52% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.99% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.35%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и BERIX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TGPCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TGPCX
BERIX
Сравнение TGPCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.54 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.26 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.62 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 17.20 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.54 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и BERIX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.65% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и BERIX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -20.34% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -2.95% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -15.73% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -20.34% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -1.25% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.60% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.79% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и BERIX
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.47% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 4.28% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 5.38% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 5.94% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 6.00% | +1.64% |