PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

TGLR и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и VYM

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий TGLR и VYM

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

TGLR vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.19

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.70

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.56

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.86

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.49

+0.67

Корреляция

Корреляция между TGLR и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и VYM

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и VYM

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-56.98%

+37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-11.32%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.91%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-7.25%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.57%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и VYM

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.60%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.96%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.14%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

13.97%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.33%

-0.94%