PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с VMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TGLR returned 28.04% vs 27.96% for VMAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.04%.

TGLR

1 день
-0.32%
1 месяц
1.13%
С начала года
11.80%
6 месяцев
10.13%
1 год
28.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и VMAX

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		11.80%23.30%18.71%5.55%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between TGLR and VMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between TGLR and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLR и VMAX

Секторы
TGLR
VMAX

Технологии

24.6%
13.3%

Финансовые услуги

15.2%
32.4%

Промышленность

15.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
3.7%

Здравоохранение

8.8%
11.1%

Энергетика

7.6%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.6%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
5.3%

Недвижимость

2.1%
4.4%

Технологии

TGLR
24.6%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
VMAX
32.4%

Промышленность

TGLR
15.0%
VMAX
5.5%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
VMAX
3.7%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
VMAX
11.1%

Энергетика

TGLR
7.6%
VMAX
11.0%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
VMAX
6.6%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
VMAX
5.3%

Недвижимость

TGLR
2.1%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с RPBAXTGLR с CGDV
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

TGLR vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLRVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.29

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.13

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.70

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

19.99

-6.19

TGLR vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLR и VMAX

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-19.05%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-4.93%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.73%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.52%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.40%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и VMAX

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.17%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.83%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.31%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.40%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

15.40%

-0.12%

Сравнение комиссий TGLR и VMAX

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и VMAX

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.89%1.16%1.02%0.65%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and VMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.92%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, TGLR leads with 28.04% vs 27.96% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 28.04% return vs 27.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.89% for TGLR.

They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and Hartford. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор