PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - TGLR is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LAFFER TENGLER, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. TGLR is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past year, TGLR returned 34.03% vs 19.63% for VIG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%.

TGLR

1 день
-0.66%
1 месяц
5.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.32%
1 год
34.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и VIG

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.10%23.30%18.71%4.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%5.35%

Correlation

The correlation between TGLR and VIG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between TGLR and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLR и VIG

Секторы
TGLR
VIG

Технологии

24.6%
26.2%

Финансовые услуги

15.2%
20.6%

Промышленность

15.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
4.7%

Здравоохранение

8.8%
16.5%

Энергетика

7.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.5%

Сырьевые материалы

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

TGLR
24.6%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
VIG
20.6%

Промышленность

TGLR
15.0%
VIG
11.8%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
VIG
4.7%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
VIG
16.5%

Энергетика

TGLR
7.6%
VIG
3.5%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
VIG
10.1%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
VIG
0.5%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
VIG
3.2%

Недвижимость

TGLR
2.1%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

TGLR vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.97

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.88

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.49

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

10.06

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.97

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.60

+0.80

Просадки

Сравнение просадок TGLR и VIG

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-46.81%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-7.91%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.19%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-5.51%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и VIG

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.19%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.57%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

10.01%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.23%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.05%

-0.76%

Сравнение комиссий TGLR и VIG

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и VIG

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.88%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and VIG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.68%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs VIG's -46.81%.

On 1-year performance, TGLR leads with 34.03% vs 19.63% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 34.03% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.88% for TGLR.

TGLR is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.04% for VIG.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор