PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

TGLR и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и SPYV

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий TGLR и SPYV

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

TGLR vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.85

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.27

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.08

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

5.09

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.85

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.41

+0.75

Корреляция

Корреляция между TGLR и SPYV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и SPYV

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и SPYV

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-58.45%

+38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.03%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.43%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-8.77%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.56%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и SPYV

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.79%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.76%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.52%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.43%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.96%

-1.57%