PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с IGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

TGLR и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и IGF

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.55%21.31%14.81%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий TGLR и IGF

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TGLR vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.09

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.76

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.10

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

15.49

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.09

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.24

+0.91

Корреляция

Корреляция между TGLR и IGF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и IGF

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IGF в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и IGF

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-58.33%

+38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.74%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.10%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-11.95%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.75%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и IGF

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.90%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.33%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

12.73%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

13.89%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.80%

-1.41%