Сравнение TGLR с IGF
TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TGLR is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LAFFER TENGLER, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). TGLR is actively managed, while IGF is passively managed. Over the past year, TGLR returned 28.04% vs 17.50% for IGF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности TGLR и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLR показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 10.07%.
TGLR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам TGLR и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGLR LAFFER|TENGLER Equity Income ETF | 11.80% | 23.30% | 18.71% | 4.88% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 10.07% | 21.31% | 14.81% | 4.07% |
Correlation
The correlation between TGLR and IGF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between TGLR and IGF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TGLR и IGF
Секторы
TGLR
IGF
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
TGLR
IGF
-
Финансовые услуги
TGLR
IGF
-
Промышленность
TGLR
IGF
Потребительский циклический сектор
TGLR
IGF
-
Здравоохранение
TGLR
IGF
-
Энергетика
TGLR
IGF
Потребительский защитный сектор
TGLR
IGF
-
Коммуникационные услуги
TGLR
IGF
-
Сырьевые материалы
TGLR
IGF
-
Коммунальные услуги
TGLR
IGF
Недвижимость
TGLR
IGF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLR vs. IGF — Ранг доходности на риск
TGLR
IGF
Сравнение TGLR c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLR | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.00 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 8.44 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLR и IGF
Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLR | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -58.33% | +38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -5.87% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.64% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -11.84% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.08% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLR и IGF
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLR | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.37% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 8.73% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 10.55% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 13.96% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.73% | -1.45% |
Сравнение комиссий TGLR и IGF
TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLR и IGF
Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IGF в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
TGLR LAFFER|TENGLER Equity Income ETF | 0.89% | 1.16% | 1.02% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGLR and IGF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLR has higher volatility (3.92%) compared to IGF (3.37%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs IGF's -58.33%.
On 1-year performance, TGLR leads with 28.04% vs 17.50% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 28.04% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.
IGF has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.89% for TGLR.
TGLR is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.39% for IGF.
TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLR и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор