PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с FNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

TGLR и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и FNDX

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX

Сравнение комиссий TGLR и FNDX

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Доходность на риск

TGLR vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRFNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.82

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.65

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

7.91

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.74

+0.41

Корреляция

Корреляция между TGLR и FNDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и FNDX

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FNDX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и FNDX

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и FNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-37.72%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.25%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.59%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.56%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и FNDX

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.84%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.06%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

16.18%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.26%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.51%

-2.12%