PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с TGPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLMX с TGPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).

TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и TGPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и TGPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TGPCX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям TGPCX по среднегодовой доходности: 1.52% против 5.46% соответственно.

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

TCW Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT
Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCFXTGPCX с TGWIXTGPCX с TGDVX

Сравнение комиссий TGLMX и TGPCX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TGLMX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXTGPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.50

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.57

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.91

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. TGPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGPCX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и TGPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXTGPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.46

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между TGLMX и TGPCX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и TGPCX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности TGPCX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и TGPCX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TGPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLMXTGPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-21.03%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.48%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-20.27%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-20.27%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-3.28%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.16%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.19%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и TGPCX

Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLMXTGPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.67%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

4.01%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

6.54%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

7.90%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

7.65%

-2.08%