PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с VXUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 28.83% for VXUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.40%.

TGLB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.88%
1 месяц
-0.75%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.15%
1 год
28.83%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и VXUS

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.78%3.99%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.40%13.60%

Correlation

The correlation between TGLB and VXUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов TGLB и VXUS

Секторы
TGLB
VXUS

Технологии

34.5%
21.0%

Финансовые услуги

17.4%
21.7%

Коммуникационные услуги

11.8%
4.4%

Промышленность

9.0%
15.6%

Здравоохранение

7.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.2%

Сырьевые материалы

6.1%
7.6%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Энергетика

2.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

TGLB
34.5%
VXUS
21.0%

Финансовые услуги

TGLB
17.4%
VXUS
21.7%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.8%
VXUS
4.4%

Промышленность

TGLB
9.0%
VXUS
15.6%

Здравоохранение

TGLB
7.8%
VXUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.7%
VXUS
8.2%

Сырьевые материалы

TGLB
6.1%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

TGLB
2.6%
VXUS
3.0%

Энергетика

TGLB
2.0%
VXUS
4.7%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
VXUS
4.8%

Недвижимость

TGLB

-

VXUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с TFLRTGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с FYLDTGLB с AVGV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

TGLB vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.84

—

TGLB vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и VXUS

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-35.97%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.27%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.27%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-8.19%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и VXUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

16.30%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.27%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.02%

-2.81%

Сравнение комиссий TGLB и VXUS

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и VXUS

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VXUS в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.57%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and VXUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, VXUS leads with 28.83% vs 13.13% for TGLB. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 28.83% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

VXUS has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор