Сравнение TGLB с VXUS
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.17%.
TGLB
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам TGLB и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.79% | 3.38% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.17% | 12.49% |
Correlation
The correlation between TGLB and VXUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов TGLB и VXUS
Секторы
TGLB
VXUS
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
TGLB
VXUS
Финансовые услуги
TGLB
VXUS
Коммуникационные услуги
TGLB
VXUS
Потребительский циклический сектор
TGLB
VXUS
Промышленность
TGLB
VXUS
Сырьевые материалы
TGLB
VXUS
Энергетика
TGLB
VXUS
Здравоохранение
TGLB
VXUS
Потребительский защитный сектор
TGLB
VXUS
Коммунальные услуги
TGLB
VXUS
Недвижимость
TGLB
-
VXUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. VXUS — Ранг доходности на риск
TGLB
VXUS
Сравнение TGLB c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLB | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.37 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TGLB и VXUS
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -35.97% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -4.52% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -8.21% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и VXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 15.67% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.12% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.19% | -3.13% |
Сравнение комиссий TGLB и VXUS
TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и VXUS
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VXUS в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.75% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and VXUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.
VXUS has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор