PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLB с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с IDV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 12.65% vs 29.42% for IDV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 11.48%.

TGLB

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.62%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

IDV

1 день
-0.74%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.48%
1 год
29.42%
3 года*
23.21%
5 лет*
12.85%
10 лет*
10.14%
Всё время*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и IDV

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		10.62%3.99%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		11.48%18.92%

Correlation

The correlation between TGLB and IDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.57

The correlation between TGLB and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLB и IDV

Секторы
TGLB
IDV

Технологии

34.3%
0.8%

Финансовые услуги

18.1%
33.3%

Коммуникационные услуги

11.5%
9.5%

Промышленность

8.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.6%

Здравоохранение

7.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%
5.7%

Энергетика

4.0%
13.9%

Коммунальные услуги

2.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

TGLB
34.3%
IDV
0.8%

Финансовые услуги

TGLB
18.1%
IDV
33.3%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.5%
IDV
9.5%

Промышленность

TGLB
8.6%
IDV
6.4%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.8%
IDV
8.6%

Здравоохранение

TGLB
7.2%
IDV

-

Сырьевые материалы

TGLB
4.8%
IDV
5.7%

Энергетика

TGLB
4.0%
IDV
13.9%

Коммунальные услуги

TGLB
2.4%
IDV
12.1%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.2%
IDV
7.6%

Недвижимость

TGLB

-

IDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с TFLRTGLB с FIXTTGLB с AVGVTGLB с TOUSTGLB с TBUX
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с FIDI

Доходность на риск

TGLB vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
Ранг доходности на риск TGLB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.24

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.99

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.47

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

10.74

-6.16

TGLB vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLB и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и IDV

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-70.14%

+60.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-8.52%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.52%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-15.33%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.75%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и IDV

T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что TGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.29%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.19%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.24%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

15.53%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

17.61%

-3.47%

Сравнение комиссий TGLB и IDV

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и IDV

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IDV в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.33%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and IDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLB has higher volatility (3.85%) compared to IDV (3.29%). In terms of maximum drawdown, TGLB dropped -9.78% vs IDV's -70.14%.

On 1-year performance, IDV leads with 29.42% vs 12.65% for TGLB. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDV has performed better with a 29.42% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор