Сравнение TGLB с TFLR
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 12.65% vs 4.65% for TFLR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.84%.
TGLB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
TFLR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам TGLB и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 10.62% | 3.99% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.84% | 3.72% |
Correlation
The correlation between TGLB and TFLR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TGLB
TFLR
Сравнение TGLB c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.53 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.15 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 9.76 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и TFLR
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -4.01% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -2.18% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.21% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.48% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и TFLR
T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 0.40% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 1.75% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 1.99% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 3.62% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 3.62% | +10.52% |
Сравнение комиссий TGLB и TFLR
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и TFLR
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TFLR в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.70% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and TFLR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLB has higher volatility (3.85%) compared to TFLR (0.40%). In terms of maximum drawdown, TGLB dropped -9.78% vs TFLR's -4.01%.
On 1-year performance, TGLB leads with 12.65% vs 4.65% for TFLR. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TGLB has performed better with a 12.65% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 0.18% for TGLB.
TGLB is categorized as Global Equities, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.60% for TFLR.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор