Сравнение TGLB с TFLR
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.21%.
TGLB
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLB и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.79% | 3.38% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.21% | 3.58% |
Correlation
The correlation between TGLB and TFLR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TGLB
TFLR
Сравнение TGLB c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.16 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок TGLB и TFLR
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -4.01% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -0.25% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.21% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и TFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 1.99% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 3.68% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 3.68% | +10.38% |
Сравнение комиссий TGLB и TFLR
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и TFLR
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TFLR в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.78% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and TFLR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.18% for TGLB.
TGLB is categorized as Global Equities, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.60% for TFLR.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор