Сравнение TGLB с BDVL
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.99%.
TGLB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
BDVL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.30%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TGLB и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 10.62% | 0.52% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.99% | 2.20% |
Correlation
The correlation between TGLB and BDVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов TGLB и BDVL
Секторы
TGLB
BDVL
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Технологии
TGLB
BDVL
Финансовые услуги
TGLB
BDVL
Коммуникационные услуги
TGLB
BDVL
Промышленность
TGLB
BDVL
Потребительский циклический сектор
TGLB
BDVL
Здравоохранение
TGLB
BDVL
Сырьевые материалы
TGLB
BDVL
Энергетика
TGLB
BDVL
Коммунальные услуги
TGLB
BDVL
Потребительский защитный сектор
TGLB
BDVL
Недвижимость
TGLB
-
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. BDVL — Ранг доходности на риск
TGLB
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TGLB c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и BDVL
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -7.71% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.53% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.15% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 9.46% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 9.46% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 9.46% | +4.68% |
Сравнение комиссий TGLB и BDVL
TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и BDVL
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BDVL в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.55% | 2.79% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and BDVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.
BDVL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор