PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с BDVL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 3.52%.

TGLB

1 день
-3.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.05%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и BDVL

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.79%0.19%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%1.97%

Correlation

The correlation between TGLB and BDVL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов TGLB и BDVL

Секторы
TGLB
BDVL

Технологии

32.3%
23.0%

Финансовые услуги

15.7%
13.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.5%

Промышленность

6.5%
15.4%

Сырьевые материалы

6.0%
2.6%

Энергетика

3.5%
2.8%

Здравоохранение

3.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

1.1%
6.3%

Коммунальные услуги

0.9%
4.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

TGLB
32.3%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

TGLB
15.7%
BDVL
13.9%

Коммуникационные услуги

TGLB
9.0%
BDVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

TGLB
8.4%
BDVL
8.5%

Промышленность

TGLB
6.5%
BDVL
15.4%

Сырьевые материалы

TGLB
6.0%
BDVL
2.6%

Энергетика

TGLB
3.5%
BDVL
2.8%

Здравоохранение

TGLB
3.1%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
BDVL
6.3%

Коммунальные услуги

TGLB
0.9%
BDVL
4.8%

Недвижимость

TGLB

-

BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с IDVTGLB с TFLRTGLB с AVGVTGLB с FYLDTGLB с FIXTTGLB с TBUX
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с UFOBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

Сравнение TGLB c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGLB vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLBBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.81

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TGLB и BDVL

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-7.71%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.08%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.19%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBBDVLРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

9.62%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

9.62%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

9.62%

+4.44%

Сравнение комиссий TGLB и BDVL

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и BDVL

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BDVL в 2.70%

ПозицияTTM2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.70%2.79%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and BDVL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

BDVL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор