Сравнение TGLB с FIXT
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 5.06% for FIXT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.30%.
TGLB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLB и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.78% | 3.99% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 1.30% | 3.72% |
Correlation
The correlation between TGLB and FIXT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов TGLB и FIXT
Секторы
TGLB
FIXT
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
-
Технологии
TGLB
FIXT
-
Финансовые услуги
TGLB
FIXT
-
Коммуникационные услуги
TGLB
FIXT
-
Промышленность
TGLB
FIXT
-
Здравоохранение
TGLB
FIXT
Потребительский циклический сектор
TGLB
FIXT
-
Сырьевые материалы
TGLB
FIXT
-
Коммунальные услуги
TGLB
FIXT
-
Энергетика
TGLB
FIXT
-
Потребительский защитный сектор
TGLB
FIXT
-
Недвижимость
TGLB
-
FIXT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. FIXT — Ранг доходности на риск
TGLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIXT
Сравнение TGLB c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и FIXT
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -3.02% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -3.02% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -0.84% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.76% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 3.76% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 3.76% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 3.76% | +10.45% |
Сравнение комиссий TGLB и FIXT
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и FIXT
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FIXT в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.49% | 3.24% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and FIXT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TGLB leads with 13.13% vs 5.06% for FIXT. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TGLB has performed better with a 13.13% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Procure. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор