PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с AVGV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 14.95%.

TGLB

1 день
-3.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.47%
С начала года
14.95%
6 месяцев
16.14%
1 год
34.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и AVGV

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.79%3.38%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		14.95%14.16%

Correlation

The correlation between TGLB and AVGV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов TGLB и AVGV

Секторы
TGLB
AVGV

Технологии

32.3%
10.5%

Финансовые услуги

15.7%
21.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
14.5%

Промышленность

6.5%
16.1%

Сырьевые материалы

6.0%
7.3%

Энергетика

3.5%
13.6%

Здравоохранение

3.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.5%

Коммунальные услуги

0.9%
0.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

TGLB
32.3%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

TGLB
15.7%
AVGV
21.6%

Коммуникационные услуги

TGLB
9.0%
AVGV
4.9%

Потребительский циклический сектор

TGLB
8.4%
AVGV
14.5%

Промышленность

TGLB
6.5%
AVGV
16.1%

Сырьевые материалы

TGLB
6.0%
AVGV
7.3%

Энергетика

TGLB
3.5%
AVGV
13.6%

Здравоохранение

TGLB
3.1%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
AVGV
5.5%

Коммунальные услуги

TGLB
0.9%
AVGV
0.7%

Недвижимость

TGLB

-

AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с IDVTGLB с TFLRTGLB с FYLDTGLB с FIXTTGLB с TBUX
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

TGLB vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGLB vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLBAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.40

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TGLB и AVGV

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-17.03%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.21%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.29%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и AVGV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.13%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

15.01%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

15.01%

-0.95%

Сравнение комиссий TGLB и AVGV

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и AVGV

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AVGV в 1.92%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.92%1.98%2.32%1.14%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and AVGV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

AVGV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Avantis. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.26% for AVGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор