PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLB с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TOUS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 12.65% vs 20.21% for TOUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у TOUS с доходностью 9.48%.

TGLB

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.62%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

TOUS

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
5.39%
С начала года
9.48%
1 год
20.21%
3 года*
15.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TOUS

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		10.62%3.99%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		9.48%10.63%

Correlation

The correlation between TGLB and TOUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between TGLB and TOUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLB и TOUS

Секторы
TGLB
TOUS

Технологии

34.3%
15.7%

Финансовые услуги

18.1%
22.2%

Коммуникационные услуги

11.5%
4.4%

Промышленность

8.6%
18.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.2%

Здравоохранение

7.2%
10.9%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Энергетика

4.0%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.2%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

TGLB
34.3%
TOUS
15.7%

Финансовые услуги

TGLB
18.1%
TOUS
22.2%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.5%
TOUS
4.4%

Промышленность

TGLB
8.6%
TOUS
18.9%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.8%
TOUS
7.2%

Здравоохранение

TGLB
7.2%
TOUS
10.9%

Сырьевые материалы

TGLB
4.8%
TOUS
4.8%

Энергетика

TGLB
4.0%
TOUS
4.3%

Коммунальные услуги

TGLB
2.4%
TOUS
3.1%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.2%
TOUS
7.2%

Недвижимость

TGLB

-

TOUS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с TFLRTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с AVGVTGLB с TBUX
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с TSPATOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с VYMITOUS с TCAF

Доходность на риск

TGLB vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
Ранг доходности на риск TGLB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBTOUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.27

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.88

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

6.00

-1.41

TGLB vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TOUS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLB и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TOUS

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TOUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-14.29%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.23%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.03%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.77%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.38%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TOUS

T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеют волатильность 3.85% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.04%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.94%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.04%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

15.25%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

15.25%

-1.11%

Сравнение комиссий TGLB и TOUS

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TOUS

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TOUS в 1.59%

ПозицияTTM202520242023
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.59%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and TOUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (4.04%) compared to TGLB (3.85%). In terms of maximum drawdown, TGLB dropped -9.78% vs TOUS's -14.29%.

On 1-year performance, TOUS leads with 20.21% vs 12.65% for TGLB. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TGLB has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOUS has performed better with a 20.21% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.

TOUS has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.18% for TGLB.

TGLB is categorized as Global Equities, while TOUS is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.50% for TOUS.

TOUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TOUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор