Сравнение TGLB с THYF
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 6.16% for THYF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью 2.03%.
TGLB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLB и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.78% | 3.99% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 2.03% | 4.04% |
Correlation
The correlation between TGLB and THYF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. THYF — Ранг доходности на риск
TGLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THYF
Сравнение TGLB c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и THYF
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -5.24% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -2.80% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -0.16% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.81% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и THYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 3.54% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 5.78% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 5.78% | +8.43% |
Сравнение комиссий TGLB и THYF
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и THYF
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности THYF в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.95% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and THYF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TGLB leads with 13.13% vs 6.16% for THYF. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TGLB has performed better with a 13.13% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.18% for TGLB.
TGLB is categorized as Global Equities, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.56% for THYF.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор